題目：5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣(mài)出5張7月大豆期貨合約，買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣(mài)出5張11月大豆期貨合約，成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）

A、1000B、2000、1500D、150

正確答案：C

試題解析：暫無(wú)

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上一題：基差為正且數(shù)值增大，屬于（）

下一題：利率互換的最普遍、最基本的形式是（）

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一個(gè)投資者在8月1日以8000點(diǎn)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了一份9月份到期的香港恒生指數(shù)期貨合約，到交割日，香港恒生指數(shù)收在8100點(diǎn)，則收益等于（其中合約乘子為50港幣/點(diǎn)）（）

標(biāo)的物為標(biāo)準(zhǔn)化的期限為20年、息票利率為8％的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債的期貨合約，若期貨市場(chǎng)爆出的價(jià)格為98-22，則若以小數(shù)點(diǎn)來(lái)表示，為（）

下列關(guān)于期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位的說(shuō)法，不正確的是（）

10月1日，大連大豆現(xiàn)貨價(jià)格為3760元/噸，11月份大豆期貨價(jià)格為3500元/噸，則大豆的基差為元/噸。（）

中國(guó)某貿(mào)易公司于3月10日跟德國(guó)公司簽訂了絲綢出口合同共值625萬(wàn)德國(guó)馬克，約定在當(dāng)年的12月10日德國(guó)公司以德國(guó)馬克支付貨款，貿(mào)易公司準(zhǔn)備收取這筆貨款后換成美元支付給另一家公司作為購(gòu)買(mǎi)紡織設(shè)備的資金，3月10日期貨市場(chǎng)匯率是1美元=2.5德國(guó)馬克，因擔(dān)心這九個(gè)月中德國(guó)馬克貶值，美元升值，公司可以在3月10日（）

某投資者在8月1日時(shí)持有的啊G股票收益率為10％，由于下跌的可能性很大，決定利用滬深300股指期貨進(jìn)行套期保值，滬深300每點(diǎn)價(jià)值為300元人民幣，假定其持有的G股票現(xiàn)值為500萬(wàn)元，G股票與滬深300指數(shù)的貝塔系數(shù)為1.6,8月1日現(xiàn)貨指數(shù)為2882點(diǎn)，12月份到期的期指為2922點(diǎn)，那么該投資者賣(mài)出期貨合約數(shù)量為（）

2004年6月1日，棉花期貨合約在上市交易。（）

F公司是一家生產(chǎn)有色金屬銅的公司，它在6個(gè)月后能生產(chǎn)出陰極銅10000噸，當(dāng)前陰極銅的市場(chǎng)價(jià)格為14200元/噸，公司擔(dān)心銅價(jià)6個(gè)月后會(huì)跌破13000元/噸，那么公司將無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)定的最低目標(biāo)利潤(rùn)，公司應(yīng)才能保證公司完成最低利潤(rùn)目標(biāo)。（）

假設(shè)美國(guó)某銀行外匯標(biāo)價(jià)為USD/GBP=1.5550/60，遠(yuǎn)期匯差為40/30，則遠(yuǎn)期匯率為（）

假設(shè)某一短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的標(biāo)的折現(xiàn)率為8.25％，則其貼水為8.25，這一合同的IMM指數(shù)為（B）