題目：5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約，成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）

A、1000B、2000、1500D、150

正確答案：C

試題解析：暫無

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上一題：基差為正且數值增大，屬于（）

下一題：利率互換的最普遍、最基本的形式是（）

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一個投資者在8月1日以8000點的價格購買了一份9月份到期的香港恒生指數期貨合約，到交割日，香港恒生指數收在8100點，則收益等于（其中合約乘子為50港幣/點）（）

標的物為標準化的期限為20年、息票利率為8％的美國長期國債的期貨合約，若期貨市場爆出的價格為98-22，則若以小數點來表示，為（）

下列關于期貨合約最小變動價位的說法，不正確的是（）

10月1日，大連大豆現(xiàn)貨價格為3760元/噸，11月份大豆期貨價格為3500元/噸，則大豆的基差為元/噸。（）

中國某貿易公司于3月10日跟德國公司簽訂了絲綢出口合同共值625萬德國馬克，約定在當年的12月10日德國公司以德國馬克支付貨款，貿易公司準備收取這筆貨款后換成美元支付給另一家公司作為購買紡織設備的資金，3月10日期貨市場匯率是1美元=2.5德國馬克，因擔心這九個月中德國馬克貶值，美元升值，公司可以在3月10日（）

某投資者在8月1日時持有的啊G股票收益率為10％，由于下跌的可能性很大，決定利用滬深300股指期貨進行套期保值，滬深300每點價值為300元人民幣，假定其持有的G股票現(xiàn)值為500萬元，G股票與滬深300指數的貝塔系數為1.6,8月1日現(xiàn)貨指數為2882點，12月份到期的期指為2922點，那么該投資者賣出期貨合約數量為（）

2004年6月1日，棉花期貨合約在上市交易。（）

F公司是一家生產有色金屬銅的公司，它在6個月后能生產出陰極銅10000噸，當前陰極銅的市場價格為14200元/噸，公司擔心銅價6個月后會跌破13000元/噸，那么公司將無法實現(xiàn)預定的最低目標利潤，公司應才能保證公司完成最低利潤目標。（）

假設美國某銀行外匯標價為USD/GBP=1.5550/60，遠期匯差為40/30，則遠期匯率為（）

假設某一短期國庫券期貨合約的標的折現(xiàn)率為8.25％，則其貼水為8.25，這一合同的IMM指數為（B）