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護理專業(yè)

當前位置：自考題庫 > 金融衍生品投資 > 試題詳情

題目：一個看跌期權在下面哪種情況下被叫做處于虛值狀態(tài)（）

2024-11-11

A、執(zhí)行價格比股票價格高B、看跌期權的價格高于看漲期權的價格、執(zhí)行價格比股票價格低D、看漲期權的價格高于看跌期權的價格

正確答案：C

試題解析：暫無

醫(yī)學高考培訓班

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上一題：甲公司計劃6個月后發(fā)行10年期的債券，為了對沖6個月后利率上升的風險，公司主管決定進行一項互換交易，他將選擇的互換是（）

下一題：某投資者共擁有10萬元總資本，準備在黃金期貨上進行多頭交易，當時，每一合約需要初始保證金2500元，當采用10％的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時，該投資者最低可買入張合約。（）

相關試題

某交易者以9500元/噸買入5月菜籽油期貨合約1手，同時以9590元/噸賣出7月菜籽油期貨合約1手，當兩合約價格為時，將所持合約同時平倉，該交易者盈利最大。（）

一張股票的裸露看漲期權的賣方潛在的損失是。（）

所采用的浮動利率是在LIBOR基礎上再加上或減去一個邊際額，而不是直接用倫敦銀行同業(yè)拆借利率本身。（）

歐式看漲期權可以如何執(zhí)行。（）

10月1日，BOT主要市場指數期貨的市場價格為472，某投機者預期該指數期貨的市場價格將下跌，于是以472的價格賣出20張12月份到期的主要市場指數期貨合約，市場指數每點價值為250美元，若市場價格上漲至488，則他（）

互換交易合約的期限一般為（）

套期保值者的目的是（）

看跌期權隱含著。（）

金融互換產生的理論基礎是（）

套期保值是通過建立機制，以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式。（）

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