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護理專業(yè)

財經(jīng)類

當前位置：自考題庫 > 金融衍生品投資 > 試題詳情

題目：作為公司財務(wù)主管，你將為三個月后的償債基金購入100萬美元的債券。你相信利率很快會下跌，為了降低利率下跌風險，應(yīng)當采取的策略是。（）

2024-11-11

、購買國債看漲期權(quán)B、購買國債看跌期權(quán)
C、賣出國債看漲期權(quán)D、賣出國債看跌期權(quán)

正確答案：A

試題解析：暫無

醫(yī)學高考培訓班

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上一題：由5年期收益率為每年6％的企業(yè)債券和5年期溢價為每年100個基點的CDS多頭頭寸所組成的投資組合。投資組合（近似）為每年支付（?。┑臒o風險工具。（）

下一題：使用下列信息回答第4~9題,假定你買入了一張IBM公司5月份執(zhí)行價格為100美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為5美元，并且賣出了一張IBM公司5月份執(zhí)行價格為105美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為2美元。這個策略能獲得的最大潛在利潤是（）

相關(guān)試題

一張股票的裸露看跌期權(quán)的賣方潛在的損失是。（）

與標準普爾500指數(shù)的看跌期權(quán)構(gòu)成資產(chǎn)組合最好是（　）。（）

如果股票價格上升，則此股票的看跌期權(quán)價格，它的看漲期權(quán)價格（）

復(fù)合期權(quán)的階數(shù)是（?。?（）

如果公司突然宣布，從今日起三個月后首次付息，你可預(yù)料。（）

其他條件不變，股票看漲期權(quán)的價格與下列因素正相關(guān)，除了。（）

在到期前。（）

一張股票的看漲期權(quán)持有者所會承受的最大損失等于。（）

兩筆貸款只簽訂一份貸款協(xié)議的是（）

某投資者共擁有10萬元總資本，準備在黃金期貨上進行多頭交易，當時，每一合約需要初始保證金2500元，當采用10％的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時，該投資者最低可買入張合約。（）

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