題目：亞洲期權區(qū)別于美式和歐式期權的地方是（?。＃ǎ?/h1>

2024-11-11

A、它們只在亞洲金融市場出售B、它們從不到期、它們的贏利是建立在標的資產的平均價格上的D、以上都不是

正確答案：C

試題解析：暫無

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上一題：下列關于信用衍生工具的論述中，正確的有（）

下一題：如果到期時，IBM公司的股票價格為每股103美元，你的利潤為（）

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使用下列信息回答第4~9題,假定你買入了一張IBM公司5月份執(zhí)行價格為100美元的看漲期權合約，期權價格為5美元，并且賣出了一張IBM公司5月份執(zhí)行價格為105美元的看漲期權合約，期權價格為2美元。這個策略能獲得的最大潛在利潤是（）

作為公司財務主管，你將為三個月后的償債基金購入100萬美元的債券。你相信利率很快會下跌，為了降低利率下跌風險，應當采取的策略是。（）

由5年期收益率為每年6％的企業(yè)債券和5年期溢價為每年100個基點的CDS多頭頭寸所組成的投資組合。投資組合（近似）為每年支付（　）的無風險工具。（）

一張股票的裸露看跌期權的賣方潛在的損失是。（）

與標準普爾500指數的看跌期權構成資產組合最好是（　 ）。（）

如果股票價格上升，則此股票的看跌期權價格，它的看漲期權價格（）

復合期權的階數是（　）。 （）

如果公司突然宣布，從今日起三個月后首次付息，你可預料。（）

其他條件不變，股票看漲期權的價格與下列因素正相關，除了。（）

在到期前。（）