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護理專業(yè)

財經(jīng)類

當前位置：自考題庫 > 金融衍生品投資 > 試題詳情

題目：你達到盈虧平衡時的最低股票價格是。（）

2024-11-11

A、101美元B、101美元、103美元D、104美元

正確答案：C

試題解析：暫無

醫(yī)學高考培訓班

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上一題：奇異期權(quán)的特點是（?。?。（）

下一題：由5年期收益率為每年6％的企業(yè)債券和5年期溢價為每年100個基點的CS多頭頭寸所組成的投資組合。逆向求解就可以得到隱含違約概率為每年（?。＃ǎ?/a>

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你的策略的最大可能的損失是（）

債務(wù)抵押債券與一般BS不同的是，其抵押資產(chǎn)為（　）。（）

如果到期時，IBM公司的股票價格為每股103美元，你的利潤為（）

亞洲期權(quán)區(qū)別于美式和歐式期權(quán)的地方是（?。?。（）

下列關(guān)于信用衍生工具的論述中，正確的有（）

使用下列信息回答第4~9題,假定你買入了一張IBM公司5月份執(zhí)行價格為100美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為5美元，并且賣出了一張IBM公司5月份執(zhí)行價格為105美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為2美元。這個策略能獲得的最大潛在利潤是（）

作為公司財務(wù)主管，你將為三個月后的償債基金購入100萬美元的債券。你相信利率很快會下跌，為了降低利率下跌風險，應(yīng)當采取的策略是。（）

由5年期收益率為每年6％的企業(yè)債券和5年期溢價為每年100個基點的CDS多頭頭寸所組成的投資組合。投資組合（近似）為每年支付（?。┑臒o風險工具。（）

一張股票的裸露看跌期權(quán)的賣方潛在的損失是。（）

與標準普爾500指數(shù)的看跌期權(quán)構(gòu)成資產(chǎn)組合最好是（　）。（）

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