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題目：你達(dá)到盈虧平衡時(shí)的最低股票價(jià)格是。（）

2024-11-11
A、101美元B、101美元、103美元D、104美元

正確答案：C

試題解析：暫無

醫(yī)學(xué)高考培訓(xùn)班

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  • 你的策略的最大可能的損失是（）
  • 債務(wù)抵押債券與一般BS不同的是，其抵押資產(chǎn)為（?。?。（）
  • 如果到期時(shí)，IBM公司的股票價(jià)格為每股103美元，你的利潤(rùn)為（）
  • 亞洲期權(quán)區(qū)別于美式和歐式期權(quán)的地方是（　）。（）
  • 下列關(guān)于信用衍生工具的論述中，正確的有（）
  • 使用下列信息回答第4~9題,假定你買入了一張IBM公司5月份執(zhí)行價(jià)格為100美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價(jià)格為5美元，并且賣出了一張IBM公司5月份執(zhí)行價(jià)格為105美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價(jià)格為2美元。這個(gè)策略能獲得的最大潛在利潤(rùn)是（）
  • 作為公司財(cái)務(wù)主管，你將為三個(gè)月后的償債基金購(gòu)入100萬美元的債券。你相信利率很快會(huì)下跌，為了降低利率下跌風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)采取的策略是。（）
  • 由5年期收益率為每年6％的企業(yè)債券和5年期溢價(jià)為每年100個(gè)基點(diǎn)的CDS多頭頭寸所組成的投資組合。投資組合（近似）為每年支付（?。┑臒o風(fēng)險(xiǎn)工具。（）
  • 一張股票的裸露看跌期權(quán)的賣方潛在的損失是。（）
  • 與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的看跌期權(quán)構(gòu)成資產(chǎn)組合最好是（　 ）。（）