題目：假定一家美國公司在60天后會收到5000000英鎊，該公司擔(dān)心英鎊會貶值，但考慮到近期美元對英鎊一直呈貶值態(tài)勢，下列策略中最優(yōu)的是（?。?。（）

A、購買看跌期權(quán)B、購買看漲期權(quán)
C、購買向上敲入期權(quán)、購買向下敲入期權(quán)

正確答案：D

試題解析：暫無

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上一題：20世紀(jì)90年代初,為了有效的管理信用風(fēng)險，應(yīng)運而生。（）

下一題：信用衍生產(chǎn)品中有針對系統(tǒng)違約風(fēng)險的違約指數(shù)期貨，最早的違約指數(shù)期貨是（?。＃ǎ?/a>

相關(guān)試題

在某些期間，亞洲期權(quán)的贏利取決于標(biāo)的資產(chǎn)的（　）。（）

由5年期收益率為每年6％的企業(yè)債券和5年期溢價為每年100個基點的CS多頭頭寸所組成的投資組合。逆向求解就可以得到隱含違約概率為每年（?。?。（）

你達(dá)到盈虧平衡時的最低股票價格是。（）

奇異期權(quán)的特點是（?。?。（）

你的策略的最大可能的損失是（）

債務(wù)抵押債券與一般BS不同的是，其抵押資產(chǎn)為（?。＃ǎ?/a>

如果到期時，IBM公司的股票價格為每股103美元，你的利潤為（）

亞洲期權(quán)區(qū)別于美式和歐式期權(quán)的地方是（?。＃ǎ?/a>

下列關(guān)于信用衍生工具的論述中，正確的有（）

使用下列信息回答第4~9題,假定你買入了一張IBM公司5月份執(zhí)行價格為100美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為5美元，并且賣出了一張IBM公司5月份執(zhí)行價格為105美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價格為2美元。這個策略能獲得的最大潛在利潤是（）