金融衍生品投資
- 下列關(guān)于信用衍生工具的論述中，正確的有（）2024-11-11
- 使用下列信息回答第4~9題,假定你買入了一張IBM公司5月份執(zhí)行價(jià)格為100美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價(jià)格為5美元，并且賣出了一張IBM公司5月份執(zhí)行價(jià)格為105美元的看漲期權(quán)合約，期權(quán)價(jià)格為2美元。這個(gè)策略能獲得的最大潛在利潤是（）2024-11-11
- 作為公司財(cái)務(wù)主管，你將為三個(gè)月后的償債基金購入100萬美元的債券。你相信利率很快會下跌，為了降低利率下跌風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)采取的策略是。（）2024-11-11
- 由5年期收益率為每年6％的企業(yè)債券和5年期溢價(jià)為每年100個(gè)基點(diǎn)的CDS多頭頭寸所組成的投資組合。投資組合（近似）為每年支付（?。┑臒o風(fēng)險(xiǎn)工具。（）2024-11-11
- 一張股票的裸露看跌期權(quán)的賣方潛在的損失是。（）2024-11-11
- 與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的看跌期權(quán)構(gòu)成資產(chǎn)組合最好是（ ）。（）2024-11-11
- 如果股票價(jià)格上升，則此股票的看跌期權(quán)價(jià)格，它的看漲期權(quán)價(jià)格（）2024-11-11
- 復(fù)合期權(quán)的階數(shù)是（ ）。 （）2024-11-11
- 如果公司突然宣布，從今日起三個(gè)月后首次付息，你可預(yù)料。（）2024-11-11
- 其他條件不變，股票看漲期權(quán)的價(jià)格與下列因素正相關(guān)，除了。（）2024-11-11
- 在到期前。（）2024-11-11
- 一張股票的看漲期權(quán)持有者所會承受的最大損失等于。（）2024-11-11
- 兩筆貸款只簽訂一份貸款協(xié)議的是（）2024-11-11
- 某投資者共擁有10萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采用10％的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時(shí)，該投資者最低可買入張合約。（）2024-11-11
- 一個(gè)看跌期權(quán)在下面哪種情況下被叫做處于虛值狀態(tài)（）2024-11-11
- 甲公司計(jì)劃6個(gè)月后發(fā)行10年期的債券，為了對沖6個(gè)月后利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，公司主管決定進(jìn)行一項(xiàng)互換交易，他將選擇的互換是（）2024-11-11
- 某交易者以9500元/噸買入5月菜籽油期貨合約1手，同時(shí)以9590元/噸賣出7月菜籽油期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉，該交易者盈利最大。（）2024-11-11
- 一張股票的裸露看漲期權(quán)的賣方潛在的損失是。（）2024-11-11
- 所采用的浮動利率是在LIBOR基礎(chǔ)上再加上或減去一個(gè)邊際額，而不是直接用倫敦銀行同業(yè)拆借利率本身。（）2024-11-11
- 歐式看漲期權(quán)可以如何執(zhí)行。（）2024-11-11